مقارنة بعض اختبارات جذر الوحدة في الكشف عن استقرار السلاسل الزمنية باستخدام المحاكاة
مقالة الشريط الجانبي
-
جذر الوحدة، الاستقرار، المحاكاة، نسبة التصنيف الصحيح.
الملخص
الملخص إن عدم استقرار السلاسل الزمنية يعد من المشاكل التي تواجه العديد من الدراسات والتي قد تؤدي الي نتائج مضللة أو غير واقعية، لذا يعتبر استقرار السلاسل الزمنية شرطا ضروريا في تحليل السلاسل الزمنية. تهدف هذه الدراسة إلى التعريف ببعض اختبارات جذر الوحدة (اختبار ديكي فوللر الموسع- اختبار فيليبسبيرون واختبار KPSS) للكشف عن استقرار السلاسل الزمنية و المقارنة بينها في فحص خواص السلسلة والتأكد من مدى استقرارها وتحديد الأفضلية بينها من خلال نسبة التصنيف الصحيح للسلاسل عن طريق المحاكاة باستخدام برنامج R . دلت النتائج أنه عند التوليد من النماذج المستقرة أن اختبار KPSS مناسب في حالة العينات الصغيرة والكبيرة. بينما كفاءة اختباري PPو ADFضعيفة للعينات الصغيرة وتزداد كفاءة الاختبارين بزيادة حجم العينة، أما عند التوليد من النماذج الغير مستقرة فان جميع الاختبارات KPSS،PP وADF تتمتع بكفاءة عالية سواء كانت العينات صغيرة أم كبيرة.
النص الكامل
المؤلفون
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
في بيان موجز، تتعلق الحقوق بنشر وتوزيع البحوث المنشورة في مجلة جامعة سبها حيث يجب على المؤلفين الذين نشروا مقالاتهم في مجلة جامعة سبها كيف يمكن استخدامها أو توزيع مقالاتهم. ويحتفظون بجميع حقوقهم في المصنفات المنشورة، مثل (على سبيل المثال لا الحصر) الحقوق التالية:
- حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الأخرى المتعلقة بالمقال المقدم، مثل حقوق براءات الاختراع.
- بحث منشور في مجلة جامعة سبها ويستخدم في الأعمال المستقبلية الخاصة به، بما في ذلك المحاضرات والكتب، والحق في إعادة إنتاج المقالات لأغراضها الخاصة، والحق في الأرشفة الذاتية لمقالاتهم.
- الحق في الدخول في مقال منفصل، أو للتوزيع غير الحصري لمقالهم مع إقرار بنشره الأولي في مجلة جامعة سبها.
- بيان الخصوصية سيتم استخدام الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني التي تم إدخالها في موقع مجلة جامعة سبها للأغراض المذكورة فقط والتي استخدمت من أجلها.